📊 G5_22 Trader — 자동 신호

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✅ 현재 운영: G5_22 Canonical Baseline (Stop -28% / V1+V9 / Option A)

Canonical 검증 기준 9Y +99,346% / Sharpe 1.87 / 2022 약세장 -0.7% 시스템. F2 자동 매매는 검증에서 alpha 없음 + scaleLeverage NaN 위험 발견되어 OFF. 추가 보호 신호는 아래 advisory 카드만 참조.

🟡 Market Stress Advisory (참고용 — 자동 매매 X)

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⚠️ V52 canonical 검증 결과 inverse ETF 자동 hedge는 alpha 없음 (-44,000%p 이상 손실). 본 신호는 사용자 수동 판단 참고용. 자동 주문/hedge 절대 X.

📡 선물 실시간 급변 모니터 (시간외 포함 · 자동매매 X)

ES(S&P500)·NQ(나스닥)·YM(다우) 선물 + VIX, 5분마다 서버 갱신. 급락·급등 ±1.5%/2%/3% 또는 VIX spike 시 텔레그램 push.

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⚠️ 선물은 NY 정규장 종가 기준 G5 신호와 별개의 실시간 advisory. 시간외 급변 참고용 — 자동 주문 X. (선물 ≈ 23시간 거래)

📋 Pre-Trade Checklist (매수 전 종합 점검)

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🎯 G5_22 Universe Override (CORE_10 변경/확장)

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⚠️ 위험 경고: V46/V56 백테스트 결과 canonical 외 universe 모두 Sharpe 하락 (1.32→0.50~1.07). 그러나 미래 메가트렌드 (우주/양자)는 backtest로 검증 불가. 사용자 책임으로 선택. Universe 변경 시 rotation_state 자동 리셋 — 다음 cron에서 새 universe로 시작.

🛰️ Theme Advisory — Core vs Theme (자동매수 X)

Core(CORE_10) rotation은 canonical 그대로 유지. 우주/원자력/로봇/양자 ETF는 advisory only — 같은 SC+L2 점수로 비교만 합니다. 미국 대형주 중심(UFO/ARKQ/ARKX)은 대표주, 해외 비중 큰 ETF(URA/ROBO/BOTZ/ICLN/QTUM)는 ETF 자체로 표기.

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⚠️ Theme이 core보다 강해도 자동 매수 안 함. satellite 자본 (최대 5-10%)으로만 수동 운영. core 신호를 대체하지 않음.

🚀 신흥 메가트렌드 Watch (G5 외 자본 분리 후보)

G5_22가 못 잡는 영역 (우주/양자/원자력/AI 전력) 실시간 모멘텀. 자본 분리 satellite 운영 고려. ⚠️ G5_22 자본 그대로 + 신흥 sector는 별도 자본 (5-15%)으로

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🎮 Manual Override (실전 통제 — 손절 후 즉시 rotation)

⚠️ Cron은 KST 06:00만 갱신. 그 사이 손절했으면 사용자가 직접 새 종목 결정. 아래에서 대체 종목 후보 확인.

🔄 손절 후 대체 종목 제안

📝 Manual 매매 기록 (cron 외 매매 추적)

📊 분할 매수 워크플로우 (T1/T2/T3) — "물려서 손절 못 함" 방지

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🔒 손절 기록 (Cool-down 7일 차단) — 손절 후 7일간 같은 종목 재매수 차단

⏰ 매매 Timing Guide

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📅 Earnings Warning (보유 leader + 후보)

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🌏 실전 운영 디테일 (한국 거주자)

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📊 세후 IRR 계산기 — 한국 양도세 22% + 환전 spread 0.5% 반영

자본 (KRW) 세전 수익률 (%) USD/KRW

📉 슬리피지 기록 — 실제 매매 후 입력하면 누적 통계 산출

⚙️ F2 Enhancement (Advanced — default OFF)

⚠️ 경고: F2를 ON 하면 SPY 60d DD ≤ -10% 시 보유 종목 자동 매도 + GLD 강제 parking + leverage 자동 감속이 실행됩니다. Canonical 백테스트에서 alpha 없음 (2022 슬로우 베어 -28% 폭락)이 확인되어 운영 권장 X. 검증 목적으로만 사용.

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F2 자동 매매 활성 (위험) Cash Parking:

💼 내 자본 + 매수 여력 (레버리지 반영)

자본 (USD) ⚠️ 인증 토큰 필요 (localStorage)

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VIX

5d: --

SPY

5d: -- | DD: --

QQQ

5d: --

모드 + 레버리지

모드--

레버리지--

SPY EMA50--

QQQ EMA50--

Portfolio State

현재 DD--

Peak (high water)--

Portfolio 가치--

Cash 모드--

Stop 한계-28%

최근 Action--

🔄 ETF Rotation 상태

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룰 (백테스트 검증): Top 3 / min_hold 5d / rank ≥5위로 떨어지면 전체 rotation / Equal-weight

매수 종목

순위	티커	비중	가격	주 수	매수 금액	출처 ETF

Top 10 ETF (Score 순위)

순위	ETF	Score	RS5d	L2

🇰🇷 KR V25-full + H-B Champion

⚡ 내일 실행 액션 -

⏳

💼 자본 (KRW):

#	종목	현재가	배분 (KRW)	주 수	액션
자본 입력 후 계산됩니다

⏰ 한국 정규장: 09:00 ~ 15:30 (월~금)

✅ 권장 매매: 09:30 ~ 15:00 (시초/마감 호가 회피)

⚠️ 동시호가: 08:30-09:00 / 15:20-15:30 (슬리피지 ↑)

💰 세금/수수료: 매도 시 거래세 0.18% + 양도세 22% (연 250만원 면제)

📊 오늘의 Market Zone

KS200 종가

VKOSPI proxy

권장 Leverage

Macro Gate

USDKRW: -

^VIX: -

KS200 60d DD: -

📦 Top-7 Picks (Monthly Rebal)

마지막 rebal: - 다음 rebal: -

Zone-dep squeeze weight: -

#	종목	Sector	Mom120	수급 5d 외/기	Status
Loading picks...

균등 배분: 14.3% per stock (1/7)

📈 Zone History (최근 30일)

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ℹ️ V25-full Champion 정보

백테스트 12.2y: +22,947% / Sharpe 1.49 / DD -31.1% / Cal 2.01 (EMA200 적용)

IS Sh → OOS Sh: 1.54 → 1.61 (walk-forward robust)

Picking: mom120 + zone-dep squeeze + 52w_low_rebound

EMA200 추세 필터: 종가 < EMA200(하락추세) 종목 -30점 → 약세장 방어 (2022 -12.6→-7.8%, 강세장 무해)

H-B Peak Exit: 보유 중 전일 ret>20% AND dv>3x → portfolio 1/3 매도 (5d cooldown)

Universe: KOSPI200 시총 top 50 (PIT 분기별 갱신)

Rebal: 월간 (21d), Top-7 균등, sector cap 3